qmt量化交易策略小白学习笔记第64期【qmt编程之获取获取期权全推数据--code_list全推tick数据】
qmt编程之获取期权数据
qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。
也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案 ！
获取期权全推数据
获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。
调用方法
python
# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_full_tick(code_list)
参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code_list | list | 合约列表 |
- code_list:合约字符串格式, 例如 ['10005331.SHO', '10005332.SHO']
返回值
- dict 数据集 { stock1 : tick1, stock2 : tick2, ... }, tick字段如下
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| timetag | str | 时间 |
| lastPrice | float | 最新价 |
| open | float | 开盘价 |
| low | float | 最低价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | int | 成交总量 |
| pvolume | int | 原始成交总量 |
| openInt | int | 持仓量 |
| stockStatus | str | 证券状态 |
| lastClose | float | 前收盘价 |
| lastSettlementPrice | float | 前结算价 |
| settlementPrice | float | 今结算价 |
| askPrice | list | 多档委卖价 |
| bidPrice | list | 多档委买价 |
| askVol | list | 多档委卖量 |
| bidVol | list | 多档委买量 |
示例
# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
ret_full_tick = xtdata.get_full_tick(['10005331.SHO'])
print(ret_full_tick)返回值
{'10005331.SHO': {'timetag': '20231026 10:32:56.950', 'lastPrice': 0.05470000000000001, 'open': 0.0551, 'high': 0.06100000000000001, 'low': 0.0532, 'lastClose': 0.0568, 'amount': 2018934.84, 'volume': 3524, 'pvolume': 3524, 'stockStatus': 3, 'openInt': 16495, 'settlementPrice': 0, 'lastSettlementPrice': 0, 'askPrice': [0.0548, 0.0549, 0.055, 0.0551, 0.05520000000000001], 'bidPrice': [0.05470000000000001, 0.0546, 0.0545, 0.0544, 0.0543], 'askVol': [25, 20, 65, 33, 30], 'bidVol': [43, 20, 20, 23, 40]}}
