股票Tick数据如何获取做量化交易
【高频tick数据源】银河金融数据库
【tick高频回测策略】
在利用股票Tick数据做量化交易时，一个关键的细节点是“实现高频交易中的市场冲击成本最小化”。
细节点：市场冲击成本最小化策略
1. 策略原理
市场冲击成本是指大额交易对市场价格造成的影响，导致实际成交价格偏离预期价格。在高频交易中，通过优化下单策略来减少市场冲击是提高收益的关键。
2. 数据处理
- **获取Tick数据**：收集包含每笔交易的价格、数量和时间戳的Tick数据。
- **实时分析**：对Tick数据进行实时处理，识别市场流动性水平和买卖压力。
3. 策略实施
- **订单拆分**：将大额订单拆分为多个小额订单，分批执行，降低单次交易对市场的冲击。
- **时机选择**：分析市场流动性，选择在市场活跃时下单，以减少对价格的冲击。
- **价格敏感度**：设定价格偏离阈值，当市场价格偏离预期价格超过阈值时，暂停下单。
4. 策略优化
- **算法交易**：使用算法交易模型，如VWAP（成交量加权平均价格）或TWAP（时间加权平均价格），来优化下单路径。
- **反馈调整**：根据实际成交情况，动态调整下单策略，以适应市场变化。
5. 注意事项
- **交易成本**：考虑交易费用和滑点对策略收益的影响。
- **监管合规**：确保交易策略符合相关市场监管规定。
通过这种策略，可以在高频交易中有效减少市场冲击成本，提高交易效率和收益。然而，这需要高度精确的数据处理能力和实时的策略执行能力。