BackTrader-Commission 06

Backtrader 策略实例，该部分内容通过使用backtrader对常用的策略实例的编写，提高和熟悉backtrader的实际场景的使用。
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[Backtrader] 实例:网格交易
[Backtrader] 实例: 配对交易

本系列是使用Backtrader在量化领域的学习与实践，着重介绍Backtrader的使用。Backtrader 中几个核心组件：

• Cerebro：BackTrader的基石，所有的操作都是基于Cerebro的。
• Feed：将运行策略所需的基础数据加载到Cerebro中，一般为K线数据。
• Indicator：BackTader自带的指标，并集成了talib中的指标。我们也可以选择继承一个Indicator实现自己的指标。
• Strategy：交易策略。这里是整个过程中最复杂的部分，需要我们计算买入/卖出信号。
• Analyzer：分析器，以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行分析评价。
• Order：订单，记录了与当前订单相关的所有数据。
• Trader：交易，记录了与当前交易相关的所有数据。
• Position：持仓，记录了与当前持仓相关的所有数据。
• Broker：可以理解成经纪人，整个策略的初始资金、交易费率、滑点等参数需要通过Broker进行设置。
• Observer：观察者，对数据进行监控观察，比如资金曲线等等。
• Plotting：可视化组件

本次介绍Backtrader中Commission Schemes 模块，其是Backtrader核心模块之一， 时通过Commission Schemes模块进行交易税费、佣金、手续费设置。

在使用Backtrader时，结合量化策略编写过程通常会考虑：

1. Commission Schemes 交易税费如何设置？
2. 支持哪些标的？不同标的设置差异在哪里？
3. 对于策略回测，在多资产组合情况下如何设置交易税费？
4. …

Commission Schemes 交易税费

Broker模拟经纪商交易系统相关功能，支持不同订单类型、对交易进行“验资验券”，并模拟交易所进行交易撮合。最常见的有初始资金、交易税费、滑点、期货保证金比率等。而期货保证金比率、佣金、手续费等在Commission Schemes模块中进行设置。

在 Backtrader 中，从数据准备、策略编制、策略回测到绩效分析，整个回测流程各个模块相互协调，从交易流程大致如下：

• step1：设置交易条件：初始资金、交易税费、滑点、成交量限制等；
• step2：在 Strategy 策略逻辑中下达交易指令 buy、sell、close，或取消交易 cancel；
• step3：Order 模块会解读交易订单，解读的信息将交由经纪商 Broker 模块处理；
• step4：经纪商 Broker 会根据订单信息检查订单并确定是否接收订单；
• step5：经纪商 Broker 接收订单后，会按订单要求撮合成交 trade，并进行成交结算；
• step6：Order 模块返回经纪商 Broker 中的订单执行结果。

在backtrader中做策略回测，在策略运行前，Broker实现账户资金、份额等信息初始化，同时通过Commission Schemes模块进行交易税费、佣金、手续费设置。

交易中的交易税费

在常规情况，交易过程总体金额包含交易费用还有佣金、手续费等，在不同市场不同的标的的费用收费规则不同，以股票、期货为例：

1. 股票：沪深A股市场收费项包括：佣金、交易经手费、证券证管费、登记过户费、印花税；

   • 佣金：采用双向收费（买卖），收取比例也存在一定的浮动，通常在不得超过成交金额的3‰；券商可以在此区间自由调整，最低5元起，即单笔交易佣金不满5元按5元收取
   • 交易经手费：由交易所收取，买卖双向收取，成交金额的万分之0.341（0.0341‰）；
   • 证券证管费：由券商代收后交给证监会，买卖双向收取。收费标准为成交金额的万分之0.2（0.02‰）
   • 登记过户费：由券商代收后交给中国证券登记结算有限公司，买卖双向收取，收费标准为成交金额的万分之0.1（0.01‰）
   • 印花税：仅在卖出时收取，税率万分之5（0.5‰）；

   假设沪市买入1万元：

   • 券商全佣金 = 交易经手费（万分之0.341） + 证券证管费（万分之0.2） + 登记过户费（万分之0.1） + 佣金（万分之0.2）= 0.341 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.841元。由于不满5元，按5元收取。
   • 印花税 = 0

   假设沪市卖出1万元：

   • 券商全佣金 = 交易经手费（万分之0.341） + 证券证管费（万分之0.2） + 登记过户费（万分之0.1） + 佣金（万分之0.2）= 0.341 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.841元。由于不满5元，按5元收取。
   • 印花税 = 5

2. 期货：期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费，交易所手续费一般固定不变，期货公司手续费弹性较大。除了交易费用外，期货交易时还需上交一定比例的保证金 。

   • 交易所手续费一般固定不变，但不同期货品种的收取方式不相同，有的按照固定费用收取，有的按成交金额的固定百分比收取：合约现价 * 合约乘数 * 手续费费率 。例如：IF（沪深300指数） 采用双向收费，费率为万分之0.23；TL（30年期国债）采用单边收费，费用3元。

   • 期货公司手续费弹性较大

税费模式

在Backtrader中，通过 Commission Schemes 进行交易费设置，也可以自定义费用函数。在Commission Schemes中，

• 根据交易品种：提供 股票(stocklike) 和 期货 两类的税费收取模式；
• 根据计算方式不同：提供 PERC百分比模式 和 FIXED固定收费模式；

目前Backtrader，品种（股票、期货）下可支持的模式：

• 股票

  • 百分比 + 无保证金

• 期货

  • 固定收费 + 保证金
  • 百分比 + 保证金

# 期货品种，手续费/佣金为2.0，保证金为2000.0 ，乘数10.0 , stocklike = False 表示期货模式
cerebro.broker.setcommission(commission=2.0, margin=2000.0, mult=10.0,stocklike=False)

# 股票品种，佣金为：0.5%。
cerebro.broker.setcommission(commission=0.005,stocklike=True) 

Backtrader中3种税费设置方式

在Backtrader中，提供了3种税费设置方式，分别为setcommission()、addcommissioninfo()、BackBroker()：

setCommission()的参数

setCommission()中常用的参数：

    def setcommission(self,
                      commission=0.0, margin=None, mult=1.0,
                      commtype=None, percabs=True, stocklike=False,
                      interest=0.0, interest_long=False, leverage=1.0,
                      automargin=False,
                      name=None):

• commission(默认: 0.0) 手续费/佣金

  股票：如果stocklike=True，则commission代表百分比值；

  期货：如果stocklike=False，margin为0 或 None，则commission代表每份合约固定费用；

• margin(默认: None) 保证金/保证金比例

  如果 margin 为默认值，则commission代表百分比，否则代表固定费用，在双向操作（买入、卖出）计算相应费用；

• mult(默认: 1.0) 乘数

  mult 乘数 专用于期货品种的参数。

• commtype（默认：None） 交易费用计算方式：COMM_PERC、COMM_FIXED

  若赋值为COMM_PERC 百分比费用方式，COMM_FIXED 固定费用方式；若为None，bt将更加margin取值来确定类型

• percabs（默认：True）

  当交易费用以百分比模式下时，commission 是否以 % 形式。若为True，则表示不以% 为单位，采用0.xx形式；若False，则表示以 % 为单位，采用x% 形式；

• stocklike（默认：False）是否为股票模式

  是否为股票模式，该模式通常由margin和commtype参数决定。margin=None或COMM_PERC模式时，就会stocklike=True，对应股票手续费；margin设置了取值或COMM_FIXED模式时,就会stocklike=False，对应期货手续费

• interest（默认：0.0）空头头寸的年化利息

  计算持有的空头头寸的年化利息 = days * price * abs(size) * (interest / 365)

• interest_long（默认：False）

  计算持有的多头头寸的年化利息

• leverage（默认1.0）杠杆比率

  交易时按该杠杆调整所需现金

• automargin（默认： False） 自动计算保证金

  如果False,则通过margin参数确定保证金；如果automargin<0,通过mult * price 确定保证金；如果automargin>0,如果automargin * price 确定保证金

• name(默认: None)

  将佣金计划的适用范围限定为与名称匹配的工具，如果取值为None，则默认作用于所有数据集(也就是作用于所有assets)。

addcommissioninfo

通过继承CommInfoBase自定义交易费用子类，再通过addcommissioninfo方法实例

# 在继承 CommInfoBase 基础类的基础上自定义交易费用
class MyCommission(bt.CommInfoBase):
    # 对应 setcommission 中介绍的那些参数，也可以增添新的全局参数
    params = ((xxx, xxx),)
    # 自定义交易费用计算方式
    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        pass
    # 自定义佣金计算方式
    def get_margin(self，price):
        pass
    ...

# 实例化
mycomm = MyCommission(...)
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加进 broker
cerebro.broker.addcommissioninfo(mycomm, name='xxx') # name 用于指定该交易费用函数适用的标的

BackBroker

在股票回测中，通过BackBroker全局设置交易佣金费用

# 设置 0.0002 = 0.02% 的手续费
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(commission= 0.0002)

自定义税费函数

Backtrader 中默认配置了 2 种费用：“股票百分比费用”和“期货固定费用”。

通过继承CommInfoBase自定义交易费用子类，再定义相关税费参数，重写_getcommission方法，最后通过broker.addcommissioninfo方法。

1. 继承CommInfoBase

• 期货固定费用

  class CommInfo_Futures_Fixed(CommInfoBase):
      params = (
          ('stocklike', False),
          ('commtype', CommInfoBase.COMM_FIXED),
      )
  
  

• 股票百分比费用

  class CommInfo_Stocks_PercAbs(CommInfoBase):
      params = (
          ('stocklike', True),
          ('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),
          ('percabs', True), # pass perc as 0.xx
      )
  

2. 重写_getcommission

   def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
   '''Calculates the commission of an operation at a given price
   
   pseudoexec: if True the operation has not yet been executed
   '''
   

3. 通过addcommissioninfo调用

   comminfo = CommInfo_Stocks_PercAbs(commission=0.005)  # 0.5%
   cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)
   

import backtrader as bt

# 自定义期货百分比费用
class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):
    params = (
      ('stocklike', False), # 指定为期货模式
      ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC), # 使用百分比费用
      ('percabs', False), # commission 以 % 为单位
    )

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        # 计算交易费用
        return (abs(size) * price) * (self.p.commission/100) * self.p.mult
    # pseudoexec 用于提示当前是否在真实统计交易费用
    # 如果只是试算费用，pseudoexec=False
    # 如果是真实的统计费用，pseudoexec=True

comminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(
    commission=0.1, # 0.1%
    mult=10,
    margin=2000) # 实例化

cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)

# 上述自定义函数，也可以通过 setcommission 来实现
cerebro.broker.setcommission(commission=0.1, #0.1%
                             mult=10,
                             margin=2000,
                             percabs=False,
                             commtype=bt.CommInfoBase.COMM_PERC,
                             stocklike=False)