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机器学习day5-随机森林和线性代数1最小二乘法

article 2024/11/19 22:25:15

十集成学习方法之随机森林

集成学习的基本思想就是将多个分类器组合，从而实现一个预测效果更好的集成分类器。大致可以分为：Bagging，Boosting 和 Stacking 三大类型。

（1）每次有放回地从训练集中取出 n 个训练样本，组成新的训练集；

（2）利用新的训练集，训练得到M个子模型；

（3）对于分类问题，采用投票的方法，得票最多子模型的分类类别为最终的类别；（取众数？平均数？）

随机森林属于集成学习,通过构建一个包含多个决策树(通常称为基学习器或弱学习器)的森林，每棵树都在不同的数据子集和特征子集上进行训练，最终通过投票或平均预测结果（取结果最多的数据作为预测数据）来产生更准确和稳健的预测。

优点：提高了预测精度，降低了过拟合风险，能够处理高维度和大规模数据集

1算法原理

随机: 特征随机，训练集随机（分类器是一样的，模型不一样）
- 样本：对于一个总体训练集T，T中共有N个样本，每次有放回地随机选择n个样本。用这n个样本来训练一个决策树。
- 特征：假设训练集的特征个数为d，每次仅选择k(k<d)个来构建决策树。
森林: 多个决策树分类器构成的分类器, 因为随机，所以可以生成多个决策树
处理具有高维特征的输入样本，而且不需要降维（在进行训练集分类的时候就相当于已经进行了降维）
使用平均或者投票来提高预测精度和控制过拟合

2API

class sklearn.ensemble.RandomForestClassifier

参数：
n_estimators：   int, default=100
森林中树木的数量。(决策树个数)

criterion：  {“gini”, “entropy”}, default=”gini” 决策树属性划分算法选择
    当criterion取值为“gini”时采用 基尼不纯度（Gini impurity）算法构造决策树；（基尼指数越小纯度越高，以最小的作为决策树第一层）
    当criterion取值为 “entropy” 时采用信息增益（ information gain）算法构造决策树.
    
max_depth：  int, default=None 树的最大深度。

eg1

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction import DictVectorizer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
#数据导入
data = pd.read_csv('./src/titanic/titanic.csv')
# print(data["age"].mode()[0])
#数据预处理
data["age"].fillna(data["age"].mode()[0],inplace=True)
# print(data.tail())
y=data[["survived"]].to_numpy()
# print(y)
data.drop(["survived"],axis=1,inplace=True)
# print(data.tail())
x=data[["age","sex","pclass"]]
#数据转换
dict1=x.to_dict(orient='records')
# dict1
vec=DictVectorizer(sparse=False)
x=vec.fit_transform(dict1)
# print(x)
# print(y)

# 数据集划分
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(x,y,test_size=0.25,random_state=666)
# 标准化
scaler=StandardScaler()
x_train=scaler.fit_transform(x_train)
# 训练模型
model=RandomForestClassifier(n_estimators=100,max_depth=8,criterion='gini')
model.fit(x_train,y_train)
# 模型评估
x_test=scaler.transform(x_test)
rank=model.score(x_test,y_test)
print("综合得分:\n",rank)

十一线性回归(重点)

标称型数据（Nominal Data）是统计学和数据分析中的一种数据类型，它用于分类或标记不同的类别或组别,数据点之间并没有数值意义上的距离或顺序。

特点：

无序性：标称数据的各个类别之间没有固有的顺序关系。例如，“性别”可以分为“男”和“女”，但“男”和“女”之间不存在大小、高低等顺序关系。
非数值性：标称数据不能进行数学运算，因为它们没有数值含义。
多样性：标称数据可以有很多不同的类别，具体取决于研究的主题或数据收集的目的。
比如西瓜的颜色,纹理,敲击声响这些数据就属于标称型数据,适用于西瓜分类

连续型数据（Continuous Data）表示在某个范围内可以取任意数值的测量，这些数据点之间有明确的数值关系和距离。

特点：

可测量性：连续型数据通常来源于物理测量，如长度、重量、温度、时间等，这些量是可以精确测量的。
无限可分性：连续型数据的取值范围理论上是无限可分的，可以无限精确地细分。
数值运算：连续型数据可以进行数学运算，如加、减、乘、除以及求平均值、中位数、标准差等统计量。

在数据分析中，连续型数据的处理和分析方式非常丰富，常见的有：

描述性统计：计算均值、中位数、众数、标准差、四分位数等，以了解数据的中心趋势和分布情况。
概率分布：通过拟合概率分布模型，如正态分布、指数分布、伽玛分布等，来理解数据的随机特性。
图形表示：使用直方图、密度图、箱线图、散点图等来可视化数据的分布和潜在的模式。
回归分析：建立连续型变量之间的数学关系，预测一个或多个自变量如何影响因变量。
比如西瓜的甜度,大小,价格这些数据就属于连续型数据,可以用于做回归

1回归

回归的目的是预测数值型的目标值y，求回归系数的过程就是回归，根据回归系数可以得到预测值。

2线性回归

线性回归是机器学习中一种有监督学习的算法，回归问题主要关注的是因变量(需要预测的值)和一个或多个数值型的自变量(预测变量)之间的关系。

因变量（需要预测的值）：目标变量，target/y

自变量（影响目标变量的因素）：离散值/连续值

模型：因变量和自变量之间的关系

人工智能中的线性回归：数据集中很难找到一个完美的方程式完全满足所有的目标值，通过给出的数据集去拟合一条直线尽可能满足所要求的模型关系，从而得到对应的尽可能准确的目标值。

3损失函数

均方差：就是每个点到线的竖直方向的距离平方求和，再平均，这个数值最小时的直线就是最优直线

1.给出数据集，
$x_i$ 和对应的真实值 $y_i$

在坐标轴上画出对应的点（离散或者连续），如果是离散的点，需要找一条直线使得这些点尽可能多地在这条直线上，或者能够尽可能均匀地分布在这条直线的两边，达到损失值最小的目标，使其尽可能地接近能够进行准确预测的目标函数（最优直线）

2.假设该目标函数为：
$y=wx+b$

已知
$x_1,x_2,x_3...x_i$

将x带入目标函数得到预测值：
$y_i^,=wx_i+b$

那么得到真实值和预算值的误差：
${y_i-y_i^,}$

总误差（总损失值）为：
$loss={(y_1-y_1^,)^2}+{(y_2-y_2^,)^2}+....{(y_i-y_i^,)^2}$

平方是因为真实值和预算值的误差有可能为负数，正数和负数直接相加会抵消。

然后求平均误差(总误差会受到样本点的个数的影响，样本点越多，该值就越大，对其平均化求得平均值，这样就能解决样本点个数不同带来的影响)，由此得到损失函数：
$\bar e = \frac{1}{n} \textstyle\sum_{i=1}^{n}(y_{i}-w x_{i} - b)^{2}$

要求使得损失值最小时候的w值，则：

先假设b=0方便计算：

求得w=0.795时损失函数取得最小值

那么在b=0时，最优解函数为：
$y=0.795x+0$

4多参数回归

实际情况下，影响目标y的因素不止一个，此时x就从1个变成了n个，对应的w也变成了n个，那么所求的目标函数就从一元线性回归变成了多元线性回归函数
$y^,=w_1x_1+w_2x_2+....w_nx_n+b$

假设：
$w_0=b$

那么损失函数为：
$loss=[(y_1-y_1^,)^2+(y_2-y_2^,)^2+....(y_n-y_n^,)^2]/n$

需要求当
$W{(w_1,w_2..w_0)}$ =？时
loss的最小值

5最小二乘法MSE

1.矩阵相关知识
$(A^T)^T = A$ ：一个矩阵的转置的转置等于原矩阵。
$(A + B)^T = A^T + B^T$ ：两个矩阵和的转置等于它们各自转置的和。
$(kA)^T = kA^T$ ：一个矩阵乘以一个标量的转置等于该矩阵的转置乘以该标量。
$(AB)^T = B^T A^T$ ：两个矩阵乘积的转置等于它们各自转置的乘积，但顺序相反。

2.最小二乘法

假设有8个不同属性的x得到一个真实的y值，要求其中对应的w的值，那么对应的目标函数为：
$h(x)=w_1x_1+w_2x_2+w_3x_3+w_4x_4+w_5x_5+w_6x_6+w_7x_7+w_8x_8+w_0x_0$

可以将数据对应的x和y转换为对应的矩阵X和y，所要求的w则转换为对应的矩阵W，我们要求的是w对应哪些数值时的误差/损失最小。

对应的损失函数为：

此时就得到最小二乘法公式

其中：
$\\ ||A||^2$ 是欧几里得范数的平方\,也就是每个元素的平方相加

推导1：

推导2：链式求导

3.最小二乘法API

sklearn.linear_model.LinearRegression()
功能： 普通最小二乘法线性回归, 权重和偏置是直接算出来的，对于数量大的不适用，因为计算量太大，计算量太大的适合使用递度下降法

参数：
fit_intercept   bool, default=True
    是否计算此模型的截距(偏置)。如果设置为False，则在计算中将不使用截距（即，数据应中心化）。
属性:  
coef_ 回归后的权重系数
intercept_ 偏置

print("权重系数为：\n", estimator.coef_)  #权重系数与特征数一定是同样的个数。
print("偏置为：\n", estimator.intercept_)

eg2

#最小二乘法
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
model=LinearRegression(filter=True,)
data=np.array([[0,14,8,0,5,-2,9,-3,399],
               [-4,10,6,4,-14,-2,-14,8,-144],
               [-1,-6,5,-12,3,-3,2,-2,30],
               [5,-2,3,10,5,11,4,-8,126],
               [-15,-15,-8,-15,7,-4,-12,2,-395],
               [11,-10,-2,4,3,-9,-6,7,-87],
               [-14,0,4,-3,5,10,13,7,422],
               [-3,-7,-2,-8,0,-6,-5,-9,-309]])
x=data[:,0:8]#1:7==>123456
y=data[:,-1]
model.fit(x,y)
print("权重参数：\n",model.coef_)
print("截距:\n",model.intercept_)
#预测
y_pred=model.predict([[-4,10,6,4,-14,-2,-14,8,-144]])
print("推理结果：\n",y_pred)

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http://www.kler.cn/a/400674.html