【通俗理解】ELBO（证据下界）——机器学习中的“情感纽带”

【通俗理解】ELBO（证据下界）——机器学习中的“情感纽带”

关键词提炼

#ELBO #证据下界 #变分推断 #机器学习 #潜变量模型 #KL散度 #期望 #对数似然

第一节：ELBO的类比与核心概念【尽可能通俗】

ELBO，即证据下界，在机器学习中扮演着“情感纽带”的角色，它连接着模型的真实后验分布与我们通过变分推断得到的近似后验分布。就像恋爱中的两个人，虽然无法完全重合，但通过ELBO这个“纽带”，我们可以找到他们之间最紧密的联系。

第二节：ELBO的核心概念与应用

2.1 核心概念

2.2 优势与劣势

2.3 与机器学习的类比

ELBO在机器学习中就像是恋爱中的“共同目标”，它引导着模型（或恋人）不断接近真实（或理想）的状态，虽然可能无法完全达到，但在这个过程中，双方都在不断成长和进步。

第三节：公式探索与推演运算【重点在推导】

3.1 ELBO的基本形式

ELBO的基本形式为：

$$\text{ELBO}(\theta ,\varphi )={\mathbb{E}}_{q_{\varphi }(z|x)}[\log p_{\theta }(x,z)]-{\mathbb{E}}_{q_{\varphi }(z|x)}[\log q_{\varphi }(z|x)]$$

其中，$\theta$ 和 $\varphi$ 分别是模型参数和变分参数，$x$ 是观测数据，$z$ 是潜变量，$p_{\theta }(x,z)$ 是联合概率分布，$q_{\varphi }(z|x)$ 是近似后验分布。

3.2 公式拆解与推演

ELBO由两部分组成：第一部分是期望下的对数联合概率（即期望的“好处”），第二部分是期望下的对数近似后验概率（即期望的“代价”）。

• 期望的“好处”：${\mathbb{E}}_{q_{\varphi }(z|x)}[\log p_{\theta }(x,z)]$，表示在近似后验分布下，联合概率的对数期望。这就像是恋爱中，双方共同期待的美好未来。
• 期望的“代价”：${\mathbb{E}}_{q_{\varphi }(z|x)}[\log q_{\varphi }(z|x)]$，表示在近似后验分布下，自身概率的对数期望。这就像是恋爱中，为了维持关系所需要付出的努力。

因此，ELBO可以看作是“好处”与“代价”之间的权衡，我们希望通过优化ELBO来找到最佳的近似后验分布。

3.3 具体实例与推演

假设我们有一个简单的潜变量模型，其中观测数据 $x$ 是由潜变量 $z$ 生成的。我们可以通过变分推断来近似 $z$ 的后验分布。在这个过程中，我们需要不断优化ELBO，使得近似后验分布越来越接近真实的后验分布。

第四节：相似公式比对【重点在差异】

第五节：核心代码与可视化【全英文的代码，标签label尤其需要是英文的！】

这段代码使用TensorFlow框架实现了ELBO的计算，并绘制了ELBO随迭代次数的变化曲线。通过可视化，我们可以直观地看到优化过程中的ELBO变化。

import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Define the model parameters and variational parameters
theta = tf.Variable(0.0, trainable=True)
phi = tf.Variable(0.0, trainable=True)

# Define the joint probability and approximate posterior probability
def joint_probability(x, z, theta):
    # Example joint probability function
    return tf.exp(-tf.square(x - z * theta))

def approximate_posterior(z, phi):
    # Example approximate posterior function
    return tf.exp(-tf.square(z - phi))

# Define the ELBO function
def elbo(x, theta, phi):
    z = tf.random.normal(shape=x.shape)
    log_joint = tf.math.log(joint_probability(x, z, theta))
    log_q = tf.math.log(approximate_posterior(z, phi))
    return tf.reduce_mean(log_joint - log_q)

# Generate some synthetic data
x_data = np.random.normal(size=100)

# Define the optimizer
optimizer = tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01)

# Training loop
elbo_values = []
for epoch in range(1000):
    with tf.GradientTape() as tape:
        elbo_value = elbo(x_data, theta, phi)
        elbo_values.append(elbo_value.numpy())
    gradients = tape.gradient(elbo_value, [theta, phi])
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, [theta, phi]))

    if epoch % 100 == 0:
        print(f"Epoch {epoch}, ELBO: {elbo_value.numpy()}")

# Visualize the ELBO values over epochs
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.plot(elbo_values, label='ELBO')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('ELBO Value')
plt.title('ELBO Over Epochs')
plt.legend()
plt.show()

# Printing more detailed output information
print("ELBO plot has been generated and displayed. \nThe plot illustrates the change of ELBO value over epochs during the optimization process.")

参考文献

1. Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 859-877. [【影响因子=3.8，统计学领域权威期刊】]内容概述：该论文对变分推断进行了全面的综述，介绍了其基本原理、方法以及在统计学中的应用。
2. Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational bayes. In International Conference on Learning Representations. [【会议论文，机器学习领域重要会议】]内容概述：该论文提出了自动编码变分贝叶斯（AEVB）算法，通过变分推断来优化潜变量模型的参数，为后续的变分推断研究提供了重要的思路和方法。