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量化交易系统开发-实时行情自动化交易-8.8.同花顺 SuperMind 平台

article 2024/12/5 2:04:12

19年创业做过一年的量化交易但没有成功，作为交易系统的开发人员积累了一些经验，最近想重新研究交易系统，一边整理一边写出来一些思考供大家参考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下来会对于同花顺 SuperMind 平台介绍。

基于同花顺 SuperMind 的量化交易开发与回测实例，结合代码讲解具体步骤，涵盖策略开发、回测以及性能分析的完整过程。

1. 实例背景：简单均线交叉策略

策略逻辑
均线交叉策略是一种经典的趋势跟随策略，基于两条不同周期的移动平均线（MA）生成交易信号：

当短周期均线上穿长周期均线时，生成买入信号（Golden Cross）。
当短周期均线下穿长周期均线时，生成卖出信号（Death Cross）。

适用场景
该策略适用于趋势性较强的市场，比如股票或期货市场中的长期趋势。

2. 数据准备

SuperMind 提供丰富的历史数据接口，用户可以直接加载相关数据。在此实例中，我们以某只股票的日线数据为例。

# 导入SuperMind必要的库
from SuperQuant.api import *

# 设置参数
symbol = '000001.SZ'  # 股票代码（平安银行）
start_date = '2015-01-01'
end_date = '2023-01-01'

# 获取历史数据
data = get_kline(symbol=symbol, freq='1d', start_date=start_date, end_date=end_date)

# 查看数据
print(data.head())

输出数据结构包含以下列：

日期（datetime）
开盘价（open）
收盘价（close）
最高价（high）
最低价（low）
成交量（volume）

3. 策略实现

在策略中，我们使用 5 日均线作为短周期均线，20 日均线作为长周期均线。

# 计算均线
data['ma_short'] = data['close'].rolling(window=5).mean()
data['ma_long'] = data['close'].rolling(window=20).mean()

# 生成交易信号
data['signal'] = 0
data.loc[data['ma_short'] > data['ma_long'], 'signal'] = 1  # 短期均线上穿长期均线，买入信号
data.loc[data['ma_short'] <= data['ma_long'], 'signal'] = -1  # 短期均线下穿长期均线，卖出信号

# 查看信号
print(data[['datetime', 'close', 'ma_short', 'ma_long', 'signal']].tail())

4. 策略回测

通过回测验证策略的历史表现，包括收益率、最大回撤、胜率等关键指标。

# 初始化资金与仓位
initial_capital = 100000  # 初始资金
data['position'] = data['signal'].shift(1)  # 次日开盘执行信号
data['daily_return'] = data['close'].pct_change()  # 每日收益率
data['strategy_return'] = data['position'] * data['daily_return']  # 策略收益率

# 计算净值
data['strategy_net'] = (1 + data['strategy_return']).cumprod() * initial_capital
data['benchmark_net'] = (1 + data['daily_return']).cumprod() * initial_capital

# 回测结果
print("策略最终净值:", data['strategy_net'].iloc[-1])
print("基准最终净值:", data['benchmark_net'].iloc[-1])

5. 性能分析

可视化策略表现，进一步分析策略稳健性。

import matplotlib.pyplot as plt

# 绘制净值曲线
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data['datetime'], data['strategy_net'], label='Strategy Net Value', color='blue')
plt.plot(data['datetime'], data['benchmark_net'], label='Benchmark Net Value', color='gray')
plt.title('Strategy vs Benchmark Performance')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Net Value')
plt.legend()
plt.show()

# 计算关键指标
max_drawdown = (data['strategy_net'] / data['strategy_net'].cummax() - 1).min()
total_return = data['strategy_net'].iloc[-1] / initial_capital - 1
annual_return = (1 + total_return) ** (1 / (len(data) / 252)) - 1

print("最大回撤:", max_drawdown)
print("总收益率:", total_return)
print("年化收益率:", annual_return)

6. 优化与改进

通过以下方式优化策略：

优化参数：测试不同均线周期（如10日与50日均线）并分析其表现。
止损与止盈机制：为策略添加止损和止盈条件，避免单次交易风险过高。
多市场验证：在不同标的和市场中测试策略的普适性。

示例优化代码：

# 参数优化：调整均线周期
short_windows = [5, 10, 15]
long_windows = [20, 50, 100]

best_params = None
best_performance = -float('inf')

for short in short_windows:
    for long in long_windows:
        if short >= long:
            continue
        data['ma_short'] = data['close'].rolling(window=short).mean()
        data['ma_long'] = data['close'].rolling(window=long).mean()
        data['signal'] = 0
        data.loc[data['ma_short'] > data['ma_long'], 'signal'] = 1
        data.loc[data['ma_short'] <= data['ma_long'], 'signal'] = -1
        data['position'] = data['signal'].shift(1)
        data['strategy_return'] = data['position'] * data['daily_return']
        performance = (1 + data['strategy_return']).cumprod().iloc[-1]
        if performance > best_performance:
            best_performance = performance
            best_params = (short, long)

print("最佳参数:", best_params)
print("最佳净值:", best_performance)