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股指期货基差怎么计算?公式介绍

先说说啥是基差。简单来说,基差就是股指期货价格和现货指数价格之间的差值。就好比你手里有一张股票指数的“未来提货券”(股指期货),但你现在就能买到股票指数(现货指数),这两者之间的价格差,就是基差。

公式也很简单:

基差 = 现货指数价格 - 股指期货价格

举个例子:基差怎么算?

假设沪深300指数(现货)是3550点,而沪深300股指期货合约(期货)的价格是3950点。那这时候的基差就是:

3550 - 3950 = -400点

这就是基差,负数表示期货价格比现货价格高。

为什么基差会变?

基差不是固定的,它会随着期货价格和现货价格的波动而变化。就好比股票市场和期货市场是两个“平行世界”,它们的价格都在动,所以基差也会跟着动。

如果基差朝着有利的方向变化(比如从-400点变成-200点),那你不仅能把期货和现货对冲得很好(套期保值),还能赚一笔差价。但如果基差朝着不利的方向变化(比如从-400点变成-600点),那你不仅套保效果不好,还可能亏钱。

最后,我们再来熟悉下股指期货是啥吧

股指期货,全称是股票价格指数期货,它交易的东西不是股票,而是股票价格指数。就像咱们买卖东西之前要先约好价格和时间一样,交易股指期货的双方也会提前约好交易日期和交易的股票指数。到了约定的时间,就按照之前约好的大小来买卖。

这里要特别说明的是,买卖双方报出的价格,可不是现在的股票指数价格,而是未来某一时期的股票指数价格水平。等合约到期了,股指期货不是真的去买卖股票指数,而是通过现金结算差价的方式来完成交割。

所以,股指期货基差就是指数价格和期货价格之间的差值,它会随着市场的波动而变化。我们交易股指期货的时候,要时刻关注基差的变化,这样才能更好地保护我们的投资,甚至还能赚点外快呢!

来源:衍生股指君


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