4张图,9个方法,搞定 “信贷风控策略调优”
大家好,我是东哥。
信贷风控领域中,做策略,讲究的就是风险和业务的动态平衡,业务好的时候风控就松点,业务不好的时候风控就严点。对于策略的松紧调整,有一套体系的调优方法论,本篇给大家梳理介绍一下。内容节选自👉《100天风控专家》策略调优篇(已更完)
1.什么是策略调优?
风控策略开发上线后并不是一成不变的,它会受业务目标、市场变化、数据质量效果等很多方面的影响,比如:
业务不同发展阶段下会有不同的业务目标,策略需跟随调整;
客群质量变好或者变差,策略需进行放松或收紧的调整;
监管政策变化,比如要求定价不得高于24%,策略需要调整;
数据下线或者效果衰减,策略需进行下线或者替换的调整;
…
所以策略是需要不断调整优化的。简单理解,策略调优就是根据当前最新的变化对现有策略所做出的调整,以适应最新的变化。这个变化可能来自业务、市场、产品、数据、技术等可能影响策略的各种因素。因此我们说,没有最完美的策略,只有不同变化下最合适的策略。
2.宏观策略调优
宏观的风控策略的主基调要根据公司整体的风险偏好来制定,有保守、激进、平稳几类。
一般情况下,在市场行情好的时期,策略可以偏激进一些,这时迅速占有市场用户为主要目标,可以快速扩大规模,形成规模效应。而在市场行情不好的时期,策略需要调整为保守一些,这时以稳定发展为主,大多是在经营前期吸收的存量客户,对于风险较高的新客户谨慎处理。因此,从大的市场环境角度考虑,这就是策略调优的价值所在。
当然,在什么时间点切入做调优也是一个非常关键的点。因为风险往往是滞后的,如果在市场环境不好之前可以提前捕捉预判进行收紧,那么后期的贷后压力就会很小。而如果盲目乐观等到了市场变差的时候再做调整,那么后期风险集中,压力会非常大。
3.策略调优的方向
做策略所关注的2个核心指标是:通过率、逾期率。
基于这2个指标,策略调优可分为两个方向:提高通过率、降低逾期率,简称“A类调优”和“D类调优”。
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A类调优(提高通过率):A是Ascending的缩写,代表提升通过率,即从现有策略拒绝的客户中寻找好客户进行通过。
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D类调优(降低逾期率):D是Dscending的缩写,代表降低通过率,即从现有策略通过的客户中寻找差客户进行拒绝。
4.策略调优的步骤
1)分析需求,确定策略调整环节,调规则还是模型
2)确定是A类调优还是D类调优
3)量化分析,根据分析结果制定调优方案
4)执行调优方案,测算调整后的效果
5)通过评估指标验证调优效果是否符合预期
6)循环步骤3-5,直到找到最优方案
5.A类调优
1)场景
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资金充足有业绩压力:当放款资金非常充足时,现有通过率下的客户无法消耗完,此时需要适当提高通过率来完成放款业绩。一般发生在银行金融机构,有明确的贷款规模的业务指标。
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策略过于保守:在风险可控有很大盈利空间的情况下,可以适当提高通过率,让收益最大化。比如业务初期的冷启动阶段,出于风险审慎考虑对于新客的通过率往往比较低。随着业务发展逐渐积累了一些贷后表现,如果发现风险非常低,说明风控策略过于保守。
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监控报表通过率下降:通过监控报表发现,规则或者模型命中率逐渐变高导致通过降低,此时需要定位原因,然后进行相应的调优,让通过率回到正常的水平。
2)方法
A类调优可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过客群下探进行通过率的提升,涉及到下探客群的差异化审批策略、额度定价策略;微观层面对现有客群进行策略调优,包括策略放松、策略下线、策略替换,以及决策流程中的拒绝回捞等方式。
A类调优没有客户贷后表现,实际预测时需借助一些量化方法或者AB测试,难度相对高一些。
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客群下探:当一个客群风险稳定可控后,想要继续放大业务量,除本现有客群精细化策略调优以外,还可尝试对拒绝客群进行下探。下探客群由于风险更高,审批策略更严,且一般额度更低、定价更高。
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拒量回捞:从策略流中前面节点命中拒绝的客户中有条件的捞回好客户
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策略放松:现有策略的放松,比如规则cutoff的放松调整
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策略下线:对现有效果差的策略进行下线处理
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策略替换:用新的策略替换,需进行“置入置出分析”评估新旧策略的效果
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6.D类调优
1)场景
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监控发现逾期上升:通过监控报表发现,逾期率有明显上升的趋势,需要及时定位原因,调整策略-。
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实际逾期率超过预期目标:实际逾期率比离线分析时要高很多,且超过了预期的目标值,需要调整成,与目标一致。
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放款头寸变少:机构放款资金不足时,可以收紧策略,只放款给资质较好的用户。
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市场环境下行控制风险敞口:外部市场环境下行,资产质量整体变差,可以适当收紧策略,控制风险敞口。
2)方法
D类调优也可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过对整体客群收紧达到控制逾期率的目的;微观层面只对现有客群进行策略调优,包括策略收紧、策略替换、策略新增等。
D类调优从通过客户中寻找差客户拒绝,因为有客户的贷后表现,离线分析的实际效果更准确,难度较A类调优相对小一些。
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客群收紧:对于以模型分层为主导的策略体系,当某分层的风险过高甚至击穿安全垫的时候,出于风险控制考虑可能会停止高风险客群的业务。
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策略收紧:对现有策略收紧,比如将规则的cutoff做收紧调整,通过率也会同时下降。
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策略替换:用新策略替换现有策略,需保持通过率不变的情况下降低逾期率,需要“置入置出分析”的方法。
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策略新增:在现有策略维持不变的情况下,新增加策略,以达到降低逾期的目的,但通过率也会同时下降。
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