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Backtrader 文档学习- Plotting -Plotting on the same axis

article 2024/11/17 7:44:56

Backtrader 文档学习- Plotting -Plotting on the same axis

1.概述

在同一轴上绘图，绘图是在同一空间上绘制原始数据和稍微(随机)修改的数据，但不是在同一轴上。

核心代码，data数据正负50点。

# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
    data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
    return False  # length of stream is unchanged

图示：
在这里插入图片描述

可以看到：

图表的左右两侧有不同的刻度
当看到摆动的红线（随机数据）时，这一点最为明显，它在原始数据周围振荡±50个点。
在图上，视觉印象是这些随机数据大多时候都在原始数据上方，这只是由于左右不同的刻度造成的视觉差异。

尽管1.9.32.116 版本已经有了基础的支持，可以完全在同一轴上绘制，但图例标签会重复（只有标签，没有数据），容易令人困惑。
1.9.33.116 版本解决了这个问题，并允许在同一轴上完全绘制。使用模式与决定与哪些其他数据一起绘制的模式相同。看之前的代码。

import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()

data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename')
cerebro.adddata(data0)

data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname')
data1.compensate(data0)  # let the system know ops on data1 affect data0
data1.plotinfo.plotmaster = data0
data1.plotinfo.sameaxis = True
cerebro.adddata(data1)
...

cerebro.run()

data1 获得了一些plotinfo 值：

在与数据0相同的空间上绘制
获得使用相同轴sameaxis的设置

这种指示的原因是平台无法提前知道每个数据的比例是否兼容，这就是为什么它将在独立的尺度上绘制它们。
示例增加了一个选项，可以在同一轴上绘制。执行：

python ./future-spot.py --sameaxis

在这里插入图片描述
注意：

右侧只有一个刻度
现在随机数据似乎明显在原始数据周围振荡，预期的视觉效果。对比上图更准确。

2.Help

python  ./future-spot.py --help
usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] [--sameaxis]

Compensation example

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  --no-comp
  --sameaxis

3.代码

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
#
# Copyright (C) 2015-2023 Daniel Rodriguez
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import random
import backtrader as bt


# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
    data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
    return False  # length of stream is unchanged


# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):
    plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
                     sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))


class St(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True)  # done here for
        BuySellArrows(self.data1, barplot=True)  # different markers per data

    def next(self):
        if not self.position:
            if random.randint(0, 1):
                self.buy(data=self.data0)
                self.entered = len(self)

        else:  # in the market
            if (len(self) - self.entered) >= 10:
                self.sell(data=self.data1)


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)
    cerebro = bt.Cerebro()

    dataname = './datas/2006-day-001.txt'  # data feed

    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')
    cerebro.adddata(data0)

    data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')
    data1.addfilter(close_changer)
    if not args.no_comp:
        data1.compensate(data0)
    data1.plotinfo.plotmaster = data0
    if args.sameaxis:
        data1.plotinfo.sameaxis = True
    cerebro.adddata(data1)

    cerebro.addstrategy(St)  # sample strategy

    cerebro.addobserver(bt.obs.Broker)  # removed below with stdstats=False
    cerebro.addobserver(bt.obs.Trades)  # removed below with stdstats=False

    cerebro.broker.set_coc(True)
    cerebro.run(stdstats=False)  # execute
    cerebro.plot(volume=False)  # and plot


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=('Compensation example'))

    parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')
    parser.add_argument('--sameaxis', required=False, action='store_true')
    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Commissions: Stocks vs Futures 佣金:股票与期货，对于策略并非BT核心。
Live Data Feeds and Live Trading 实时数据加载和实时交易，用不上。

偷个懒，不写了。

算是在春节前完毕。

旧岁千般皆如意，新年万事定称心

新年快乐！

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http://www.kler.cn/a/232211.html