量化交易策略：期货跨期套利之油粕比金银比策略python代码实现
在金融市场中，套利策略一直是投资者追求稳定收益的重要手段。跨期套利，作为一种常见的套利策略，通过在不同到期月份的期货合约中买入低价合约、卖出高价合约，利用仓差赚取套利利润。
原理解析
期货跨期套利的核心在于识别和利用同一商品不同到期月份合约之间的价格关系。通常情况下，远期合约的价格应该高于近期合约，因为持有成本（包括仓储费、利息等）会随着时间的推移而累积。当市场出现异常情况，导致某些合约的价格偏离正常水平时，套利机会就出现了。
公式应用
在实施跨期套利策略时，可以使用如下公式来计算合约间的价差，也有可能是比率：
text{价差} = text{远期合约价格} - text{近期合约价格}
当实际价差大于模型预测的合理价差时，或突然偏离正常范围时，可以认为存在套利空间。
油粕比套利策略
油粕比套利是一种基于农产品市场的套利策略，它涉及到大豆油和豆粕两种产品的相对价值。这两种产品都是大豆加工的主要副产品，因此它们的价格具有一定的相关性。
原理概述
油粕比套利的原理在于跟踪和预测大豆油和豆粕之间的价格比率。正常情况下，这个比率会受到供需关系、生产成本和其他宏观经济因素的影响。当市场情绪或基本面因素导致这一比率偏离历史平均水平