Python 算法交易实验89 QTV200日常推进-模式思考
说明
过去几天大A的表现还是比较戏剧化的。
让我想到了：
- 1 价稳量缩模式。之前很长一段时间都是这种状态，最终还是大爆发了，这个可取。
- 2 周期模式。假设价格是一个周期为T(T可变)的正弦波，所以最终还是回到了几个月前的位置，周期大约90天。我也把之前的一些失误单，平掉了。看起来也是有一定道理的。
- 3 牛短熊长模式。可以参考2014年的模式，目前感觉还是在开始阶段，接下来应该会迅速攀升到最高点，估计尖峰周期会在1-2个月。
内容
写这篇文章主要是梳理一下思路，找一找方向。
首先，上面的三个模式的关键点：
- 1 价稳量缩。这种模式的价值在于其必然性，假设在判断进入这一模式时，就可以埋伏大笔资金，然后可以获得一大笔利润。这个模式的难点
- 1 判断其进入模式的难度
- 2 过程中价格可能会不断下滑，会有回撤
- 3 爆发前的时间可能很长，比如这次，粗略可以认为是几个月
- 总结起来：要投资这种模式，可能会承受长时间回撤；算法的择时很重要，选择的时机越好，受到的时间伤害就越小。
- 2 周期模式。同样的，周期性也是必然存在的。如果周期T比较短，那么获利也就越高。
- 1 周期T是变化的。不同的标的，基础周期不同，而且对环境的敏感度也不同，这就会导致周期是一直在变的。
- 2 受趋势影响大。利用周期盈利和核心方法无外乎是随着周期低买高卖 ，但碰到下行趋势时，下一个波峰可能随趋势下滑，从而失去盈利机会。
- 总结：要找到合适的周期比较难，T不能太大、波峰和波谷要有一定差值。也就是在稳态，且【相对活跃的稳态】下是比较合适的。有上升趋势加成会更好，但上升趋势一般不会太久，不是长久之计。
- 3 牛短熊长模式。这个可能是传统意义上最重要的获利模式了
- 1 短牛可以非常快的攀升价格，是挣“快钱”的机会。这里最大的风险是到达峰顶的突然下折，也就是俗称的“被套”。所以判断模式转换是最重要的。而且短牛通常不会是单波峰
- 2 很多时候，也不是单峰，中间可能会经过几次反复，这又是一个投机机会，同样的，风险也是巨大的。
解析 VS 近似计算
首先明确一点，不会采用解析法。
解析法是指从道理、源头上捋出一条逻辑链，形成一组公式的做法。这种方法非常教科书，一切看起来都很完美和严密。
在实际情况中，有一小部分场景的确可以使用解析法来解决。但是去理解理论的过程本身就比较耗时，把理论用于实践又非常耗时，然后发现只有很小一部分可以用到。
而近似计算，某种程度则是依靠暴力，或者说有技巧的暴力。
简单来说，不去假设现在是啥分布，而是通过大量的实验、采样来逼近真相。真相本身会非常复杂，如果用解析法来描述估计需要无数的方程，有一些甚至人列不出来。
随着算力的暴增，这种方法是完全可行的。
解析法，其中一些特别简单的，可以作为标杆长期存在。但是大量的探索和调优，则会通过近似计算完成。
结论
- 1 模式很重要，甚至比以前重要的多。
- 2 可以顺着简单梳理出的三种模式进行探索和描述。
- 3 明确后续走近似计算的路子。