Quant星球-量化连载
编程篇
该部分主要介绍在量化开发过程中常用到工具，比如Python语言、Pandas、Numpy、plotly等。
Pandas
- 01数据结构
- 02数据选择和索引
- 03分组、合并与分类
- 04统计
- 05时间序列
- 06数据表
- 07可视化
- 08数据读取与存储
- 09排序
Plotly
- plotly绘制图形
- plotly绘制金融图形
数学篇
----待补充—
量化框架篇
该部分主要介绍量化交易系统的组成：数据获取、数据处理、策略开发、策略回测、风险管理、实盘交易、系统监控等。
- 什么是量化交易
- 量化投资框架
- 开源框架与商用框架
- 量化策略开发语言和库
- 实例：Backtrader
数据篇
本篇主要梳理金融交易中常用到的数据，包括：宏观数据、行情数据、资金数据等等。将以tushare、akshare为数据基础进行梳理。
- 横截面数据、时间序列数据、面板数据
- 量化策略中的金融数据
- 股票中的前复权和后复权
- 数据来源-开源与商用
- 实例：AKshare 获取数据
风险与收益篇
在大多数金融研究中，资产的收益率广泛应用于金融理论和模型中。资产收益率，指投入某资产所能产生的收益率与当初投资成本的比例。在量化投资中，通常采用一列收益指标来评价投资策略的收益，常用的收益指标：总收益、年化收益率、胜率、盈亏次数比等。
资产风险，指获得收益的不确定性，即实际收益与期望收益的偏差。通过对投资策略的风险进行量化评估，以便更好的管理风险。常见的几种风险评测指标：最大回撤、波动率等。
- 资产风险与收益
- 策略收益评价
- 策略风险评价
- 策略与基准投资组合比价评价
- 策略绩效指标库介绍
- 实例：QuantStats、pyfolio、EMPyrical
策略篇
量化策略是基于数字、数学和统计发现金融市场低效率的策略。量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码，一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块。
常用技术指标
- 均线系统策略-MA
- 通道突破策略 - 唐奇安、BOLL
- 随机指标交易策略 - KDJ
- 相对强弱策略 - RSI
- OBV指标策略
技术指标库
- Ta-Lib、pandas_ta
常用策略
- 均线交易策略 - MACD
- 通道突破策略 - BOLL
- 相对强弱策略 - RSI
- 随机交易策略 - KDJ
- 双均线策略-MA
- 行业轮动
- 行业轮动-RSRS
- 网格交易
- 海龟策略
多因子模型
- 多因子模型01-理论背景
- 多因子模型02-因子分类
- 多因子模型03-01-数据清洗
- 多因子模型03-02-单因子测试
- 多因子模型03-03-单因子分析
- 多因子模型04-01-因子合成
- 多因子模型05-01-组合构建
Alphalens
- Alphalens是什么？
- Alphalens实例：低换手率因子分析
量化策略和回测
- 量化策略和回测
- 一个简单的回测框架
- 海龟策略
- OBV指标策略
- 网格交易
- 网格交易-等差网格
- 网格交易-等比网格
- 网格交易-大小网格
- 网格交易-上下网格
- 网格交易-非对称网格
机器学习篇
监督学习
【机器学习】线性回归
【机器学习】逻辑回归
【机器学习】决策树
【机器学习】K-最近邻
【机器学习】SVM支持向量机
【机器学习】随机森林
【机器学习】GBDT梯度提升决策树
【机器学习】朴素贝叶斯
【机器学习】XGBoost
无监督学习
【机器学习】Kmeans
【机器学习】主成分分析PCA
其它
【机器学习】数据预处理和特征工程
混淆矩阵（Confusion Matrix）
距离度量方法
实践案例
.1 Scikit-Learn-机器学习的基本步骤
.2 Scikit-Learn学习手册
.3 实践案例
人力资源分析
从kaggle中选择模拟人力资源数据，建立一个分类器，预测在给定属性的情况下，哪些员工更可能离职.
- 人力资源分析1
- 人力资源分析2
- 人力资源分析3
波士顿房价预测
波士顿房价预测，波士顿房地产市场竞争激烈，而你想成为该地区最好的房地产经纪人。为了更好地与同行竞争，你决定运用机器学习的一些基本概念，帮助客户为自己的房产定下最佳售价。
泰坦尼克号乘员的生存
泰坦尼克号乘员的生存，泰坦尼克号（RMS Titanic），又译作铁达尼号，是英国白星航运公司下辖的一艘奥林匹克级游轮，排水量46000吨，是当时世界上体积最庞大、内部设施最豪华的客运轮船，有“永不沉没”的美誉 。
Titanic - Machine Learning from Disaster, 比赛很简单:使用机器学习来创建一个模型，预测哪些乘客在泰坦尼克号沉船中幸存下来。