量化交易实操入门

下面开始进行量化交易入门实操，选用的量化交易平台为聚宽，jointquant。

检验策略效果

假设现在计算机理解了你的策略，你现在可以借助计算机的力量来验证你的策略了。基本的检验策略方法有回测和模拟交易两种方法。

回测是让计算机能根据一段时间的历史数据模拟执行该策略，根据结果评价并改进策略。继续之前的那个均价的策略例子的话就是这样的：

设定初始的虚拟资产比如500000元、一个时期比如20060101到20160101，把这一时期的各种数据如估计股价行情等发给计算机，计算机会利用这些数据模仿真实的市场，执行你刚才告诉它的策略程序。最后计算机会给你一份报告，根据这个报告你就会知道，在20060101的500000元，按照你的策略交易到20160101，会怎样？一般包括盈亏情况，下单情况，持仓变化，以及一些统计指标等，从而你能据此评估交易策略的好坏。

如果结果不好，则需要分析原因并改进。如果结果不错，则可以考虑用模拟交易进一步验证。

模拟交易是让计算机能根据实际行情模拟执行该策略一段时间，根据结果评价并改进策略。与回测不同，回测是用历史数据模拟，模拟交易使用实际的实时行情来模拟执行策略的。举例就是这样：

设定初始的虚拟资产比如500000元，选择开始执行模拟交易的时间点，比如明天。那么从明天开始，股市开始交易，真实的行情数据就会实时地发送到计算机，计算机会利用真实的数据模仿真实的市场，执行你的策略程序。同时，你会得到一份实时更新的报告。这报告类似于回测得到的报告，不同的是会根据实际行情变化更新。同样你能据此评估交易策略的好坏。

可见，回测是用历史数据模拟执行策略，模拟交易是用未来的实际行情模拟执行策略。如果策略在回测与模拟交易的表现都非常好，你可以考虑进行完全真实的真金白银的实盘交易。

量化交易策略基本框架

一般最常见的为初始化+周期循环框架

初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。

周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。

能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

例子

从一个非常简单的交易策略开始
先看一个非常简单的交易策略：

每天买100股的平安银行。
为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

初始化：选定要交易的股票为平安银行
每天循环：买100股的平安银行

写法一

 def initialize(context):
      这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

  def handle_data(context,data):
      这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

写法二（更推荐）

def initialize(context):
      run_daily(period,time='every_bar')
      这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

  def period(context):
      这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。

运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。

编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。

几个常用的下单函数

order(security,amount,style=None,side='long',pindex=0)
'''
secuity:标的代码
amount:交易数量
style: None表示MarketOrder
side:开空单还是多单，默认为多单，股票和基金不支持空单
pindex:默认为0，在多资金仓位时选择仓位的，股票一般用不到
'''

order_target(secuity,amount)
# 通过买卖，将股票仓位调整至一定的数量（单位：股）
# order_target("000001.XSHE",1000)

order_value(security,value)
#买卖一定价值量（单位：元）股票

order_target_value(security, value)
#通过买卖，将股票仓位调整至一定的价值量

context含义和用法

• context是一个