指增和中性产品的申赎加减仓及资金调拨自动化伪代码思路

定义一些关键字代表的意义

• STRUCT: 代表需要输入的格式化的信息
• IMPORT: 代表需要输入的外部信息， 这些信息通常是客观的
• SEARCH: 需要从某地比如数据库检索搜集信息
• SUM: 一种宏观的加和操作， 比如两个股票户A+B=AB，微观上实际还是有差异
• GROUP: 一种聚合操作，目的是把符合条件的对象聚合起来
• FUNCTION: 代表可复用的函数
• RAISE: 代表出现了致命错误需要人工处理
• PRINT: 代表需要被注意的提醒
• RETURN: 代表可以被函数外部接受的指令

STRUCT 产品信息
    产品ID: 取值范围为正整数
    产品分类: 取值范围为[增强, 对冲, 杠杆对冲, 多空, 选股]
END STRUCT

STRUCT 股票账户 
    产品ID: 
    账户名: 
    股票市值: 取值范围为正浮点数
    股票可用: 取值范围为正浮点数
    股票账户交易应留: 取值范围为正浮点数
    股票账户持仓IF: 取值范围为正整数
    股票账户持仓IC: 取值范围为正整数
    股票账户持仓IM: 取值范围为正整数
END STRUCT

STRUCT 期货账户
    产品ID: 
    账户名: 
    期货保证金: 取值范围为正浮点数
    期货保证金比例: 取值范围为[0.12,1)
    期货可用: 取值范围为正浮点数
    期货应留: 取值范围为正浮点数
    期货账户持仓IF: 取值范围为整数
    期货账户持仓IC: 取值范围为整数
    期货账户持仓IM: 取值范围为整数
END STRUCT

STRUCT 融券账户
    产品ID: 
    账户名: 
    货币基金市值: 取值范围为正浮点数
    可用资金: 取值范围为正浮点数
    融券负债: 取值范围为正浮点数
    融券账户持仓IF: 取值范围为负整数
    融券账户持仓IC: 取值范围为负整数
    融券账户持仓IM: 取值范围为负整数
END STRUCT

STRUCT 申赎信息
    申赎方向: 取值范围为[申购, 赎回]
    申赎金额: 取值范围为带符号浮点数
    申赎日期: 取值为日期
    资金到账日期: 取值为日期
END STRUCT

IMPORT 当前日期 // 输入当前日期
IMPORT 期货含安全垫保证金占比 // 通常股指期货为0.12+0.1+0.12*0.1=0.232
IMPORT 沪深300指数价格与乘数  // 取值范围为正浮点数
IMPORT 中证500指数价格与乘数  // 取值范围为正浮点数
IMPORT 中证1000指数价格与乘数  // 取值范围为正浮点数

SEARCH & SUM 股票 // 汇总该产品所有股票账户
SEARCH & SUM 期货 // 汇总该产品所有期货账户
SEARCH & SUM 融券 // 汇总该产品所有融券账户
SEARCH & GROUP 申赎 // 汇总每个产品产品当日涉及的所有申赎信息

FUNCTION 检查指增产品是否存在暴露()
    未加仓资金 = 股票.股票可用 + 期货.期货保证金 + 期货.期货可用
    现对冲价值 = 期货.期货保证金 / 期货保证金比例
    暴露 = 未加仓资金 - 现对冲价值
    IF 暴露 > 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比 * 0.5
        RAISE 有未处理的暴露, 请手动处理后再处理申赎
END FUNCTION

FUNCTION MAIN(产品, 申赎)
    IF 当前日期 == 申赎.申赎日期
        IF 产品.产品分类 == 增强
            IF 期货账户 == 无
                IF 申赎.申赎方向 == 赎回
                    股票应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数)
                    减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 股票应减仓手数
                    IF 减仓后股票持仓手数 < 0
                        RAISE 有超过持仓价值的赎回
                    RETURN 股票应减仓手数
            ELSE
                检查指增产品是否存在暴露()
                申购后未加仓资金 = 股票.股票可用 + 期货.期货保证金 + 期货.期货可用 + 申赎.申赎金额
                期货现对冲价值 = 期货.期货保证金 / 期货保证金比例
                申购后暴露 = 预期未加仓资金 - 期货现对冲价值
                期货需加减仓手数 = 四舍五入(申购后暴露 / 指数价格 / 乘数)
                加减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 期货需加减仓手数
                期货户合计应保留资金 = 取绝对值(加减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
                IF 期货户需调入资金 > 0
                    IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
                        RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
                    ELSE
                        RETURN 期货需加减仓手数, 期货户需调入资金
                ELSE
                    PRINT 期货资金有富余
                    RETURN 期货需加减仓手数
    ELIF 当前日期 == 申赎.资金到账日期 - 1
        IF 产品.产品分类 == 增强 AND 申赎.申赎方向 == 赎回 AND 期货账户 == 有
            检查指增产品是否存在暴露()
            多空应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
            减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 多空应减仓手数
            IF 减仓后股票持仓手数 < 0
                RAISE 有超过持仓价值的赎回
            减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 多空应减仓手数
            期货户合计应保留资金 = 取绝对值(减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
            期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
            IF 期货户需调入资金 > 0
                IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
                    RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
                ELSE
                    RETURN 多空应减仓手数, 期货户需调入资金
            ELSE
                PRINT 期货资金有富余
                RETURN 多空应减仓手数
        ELIF (产品.产品分类 == 对冲 OR 产品.产品分类 == 杠杆对冲) AND 申赎.申赎方向 == 赎回
            多空应减仓手数 = 向上取整(-申赎.申赎金额 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
            减仓后股票持仓手数 = 股票.股票账户持仓 - 多空应减仓手数
            IF 减仓后股票持仓手数 < 0
                RAISE 有超过持仓价值的赎回
            减仓后期货持仓手数 = 期货.期货账户持仓 + 多空应减仓手数
            期货户合计应保留资金 = 取绝对值(减仓后期货持仓手数) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
            期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
            IF 期货户需调入资金 > 0
                IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < 期货户需调入资金
                    RAISE 股票需减仓{期货户需调入资金 - (股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留)}以补充期货户
                ELSE
                    RETURN 多空应减仓手数, 期货户需调入资金
            ELSE
                PRINT 期货资金有富余
                RETURN 多空应减仓手数
    ELIF 当前日期 == 申赎.资金到账日期
        IF 产品.产品分类 == 增强
            IF 期货账户 == 无
                IF 申赎.申赎方向 == 赎回
                    从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
                    IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 < -申赎.申赎金额
                        RAISE 股票户资金不足以划出, 应划出{-申赎.申赎金额}, 最大可划出{股票.股票可用}, 但应留{股票.股票账户交易应留}
                    ELSE
                        RETURN 从股票户划出的赎回资金
                ELSE
                    划入股票户资金 = 申赎.申赎金额
                    股票可加仓资金 = 划入股票户资金 + 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留
                    股票应加仓手数 = 向下取整(股票可加仓资金 / 指数价格 / 乘数)
                    IF 股票应加仓手数 <= 0
                        PRINT 资金紧张, 不建议加仓
                    ELSE
                        RETURN 股票应加仓手数, 划入股票户资金
            ELSE
                IF 申赎.申赎方向 == 赎回
                    期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                    期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
                    IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 - 期货户需调入资金 < -申赎.申赎金额
                        RAISE 资金不足以划出
                    ELSE
                        IF 期货户需调入资金 < 0
                            从期货户划出的赎回资金 = -期货户需调入资金
                            从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额 - 从期货户划出的赎回资金
                            RETURN 从期货户划出的赎回资金, 从股票户划出的赎回资金
                        ELSE
                            从股票户划入期货户资金 = -期货户需调入资金
                            从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
                            RETURN 从股票户划入期货户资金, 从股票户划出的赎回资金
                ELSE
                    划入股票户资金 = 申赎.申赎金额
                    股票可加仓资金 = 划入股票户资金 + 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留
                    股票应加仓手数 = 向下取整(股票可加仓资金 / 指数价格 / 乘数)
                    期货减仓后持仓 = 期货.期货账户持仓 - 股票应加仓手数
                    IF 股票应加仓手数 <= 0
                        PRINT 资金紧张, 不建议加仓
                    ELSE
                        IF 期货减仓后持仓 < 0
                            RAISE 期货持仓有误
                        期货减仓释放资金 = 股票应加仓手数 * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                        IF 四舍五入(期货减仓释放资金 / 指数价格 / 乘数) >= 1
                            PRINT 本次申购加仓资金释放的期货资金较多, 需将这部分资金对冲掉
                        RETURN 股票应加仓手数, 划入股票户资金
        ELIF 产品.产品分类 == 对冲 OR 产品.产品分类 == 杠杆对冲
            IF 申赎.申赎方向 == 赎回
                期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                期货户需调入资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
                IF 股票.股票可用 - 股票.股票账户交易应留 - 期货户需调入资金 < -申赎.申赎金额
                    RAISE 资金不足以划出
                ELSE
                    IF 期货户需调入资金 < 0
                        从期货户划出的赎回资金 = -期货户需调入资金
                        从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额 - 从期货户划出的赎回资金
                        RETURN 从期货户划出的赎回资金, 从股票户划出的赎回资金
                    ELSE
                        从股票户划入期货户资金 = -期货户需调入资金
                        从股票户划出的赎回资金 = -申赎.申赎金额
                        RETURN 从股票户划入期货户资金, 从股票户划出的赎回资金
            ELSE
                期货户合计应保留资金 = 取绝对值(期货.期货账户持仓) * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                期货户需补充资金 = 期货户合计应保留资金 - 期货.期货保证金 - 期货.期货可用
                股票户需补充资金 = 股票.股票账户交易应留 - 股票.股票可用
                多空加仓可用资金 = 申赎.申赎金额 - 期货户需补充资金 - 股票户需补充资金
                多空加仓手数 = 向下取整(多空加仓可用资金 / 指数价格 / 乘数 / (1 + 期货含安全垫保证金占比))
                IF 多空加仓手数 <= 0
                    PRINT 资金紧张, 不建议加仓
                期货户加仓需要资金 = 多空加仓手数 * 指数价格 * 乘数 * 期货含安全垫保证金占比
                划入期货户的申购资金 = 期货户需补充资金 + 期货户加仓需要资金
                IF 划入期货户的申购资金 <= 0
                    划入股票户的申购资金 = 申赎.申赎金额
                    从期货户划入股票户的资金 = -划入期货户的申购资金
                    RETURN 多空加仓手数, 从期货户划入股票户的资金, 划入股票户的申购资金
                ELIF 划入期货户的申购资金 <= 申赎.申赎金额
                    划入股票户的申购资金 = 申赎.申赎金额 - 划入期货户的申购资金
                    RETURN 多空加仓手数, 划入期货户的申购资金, 划入股票户的申购资金
                ELSE
                    从股票户划入期货户的资金 = 划入期货户的申购资金 - 申赎.申赎金额
                    划入期货户的申购资金 = 申赎.申赎金额
                    RETURN 多空加仓手数, 划入期货户的申购资金, 从股票户划入期货户的资金
        ELSE
    ELSE
        PRINT 该产品当日无需处理该笔申赎
END FUNCTION

FOREACH 产品
    FOREACH 申赎
        MAIN(产品, 申赎)

TODO 未处理"申赎.申赎日期==申赎.资金到账日期-1"的情况
TODO 考虑杠杆对冲产品多头保证金带杠杆
TODO 考虑对冲产品可能包含融券持仓