MATLAB实现历史模拟法计算VaR(Value at Risk)

MATLAB实现历史模拟法计算VaR(Value at Risk)

历史模拟法（Historical Simulation Method）是一种用于计算风险值（Value at Risk, VaR）的非参数方法。它基于过去的资产价格或收益数据来估计未来的潜在损失。

MATLAB代码如下:

 完整代码见: https://download.csdn.net/download/corn1949/90005834

clc;close all;clear all;warning off;% clear all
rand('seed', 100);
randn('seed', 100);
format long g;

pricemat = [100, 101, 102, 99, 98, 100, 103, 105, 104, 102,105,106,106,108.5,103,110,112,135,100,111,112,113,95,96,96,98]';% 价格数据
returnmat = (pricemat(2:end)-pricemat(1:end-1)) ./ pricemat(1:end-1);% 计算收益率

% 设定置信水平（例如90%或99%等）
confidence_level = 0.90;
% 计算VaR所需的分位数（例如，对于95%的置信水平，分位数为5%）
quantile = 1 - confidence_level;

%% 方法1 排序法
% 对收益率进行排序
sorted_returns = sort(returnmat);

% 找到对应的分位数位置的收益率
% var_index = round(quantile * length(sorted_returns));
var_index = ceil(quantile * length(sorted_returns));

% VaR值（注意：这是负值，表示潜在的损失）
var_value = -sorted_returns(var_index);


%% 方法2 

%% 绘图

MATLAB程序结果如下:

在90%的置信水平下，VaR为: 0.05
在90%的置信水平下，VaR为: 0.05
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完整代码见: https://download.csdn.net/download/corn1949/90005834