金融小白两周完成一个量化系统 （二）项目进度以及数据获取

前言

       这几天边写代码边思考，初期的想法现在有了点变化。上一篇提高，功能上分四个模块，现在我还需要再加一个方便个人查看股票实时动态的窗口。比如分时趋势图，实时行情，成交明细等

       不得不吐槽下，vnpy 的K线图十分简易，也有点难看。这几天在K线图上花了不少时间去做美化，甚至花了一个大晚上，只为了实现在K线图显示的文字可以用不同的颜色，最后还是改不了。

项目进度

        1 行情模块基本上开发完成， 简易版的K线图也已经画上了，但还需要更全面的版本。

        大盘指数，行业板块，区域板块，概念板块，股票行情，快速上涨行情均已完成，也可以查看日K线图，和保存股票的相关基础信息，

        2 股池分析模块  已经实现历史数据日K线存储。和分时趋势，tick，成交明细数据的监听。关于数据存储，现在只考虑存储日K线数据。每分钟线数据，数据量太大，硬盘吃不消暂不考虑。

         当前的设计，都是参考同花顺，通信达等知名软件去写的。觉得有用就挂上去，相当于把东方财富网的网页版，拿下来修改下，变成PC版的。

关于获取数据接口

        我找了很久，网上有很多开源的接口，都是要积分，收费，限时，限次数等等，我还未看到过有免费自由可用的数据接口。所以选择网页版的数据, 还是很好取的,不会太难找，主要是需要对取回来的数据，要与网页上显示的对照，做好格式化等等。烦琐一点。

        需要注意一点的就是，request headers 请求头，尽量不要用，不要修改。

        分时趋势图，实时行情，成交明细等数据用的是SSE。服务端主动推送的，十分便利。

本篇也只是大概唠叨下，没涉及什么技术上的东西。可能会让人有点失望。本来是想展开写的，但有想到毕竟是别人的网站。说得太明显就不好了。

行情模块上显示的数据，我是主动请求，再刷新页面的，大概是五秒刷一次，考虑到要请求的数据太多，太频繁，对系统性能有影响， 我这边是通过 tab visible 去判断的，只获取和刷新当前tab visible 为Ture的数据。这样可以大大降低请求频率。后续会把主动请求的多线程管理起来，只运行当前界面的线程。

未来几天的主要工作任务，还是在K线图上，窗口显示和整合vnpy框架上。还有策略编写和回测，交易盘处理等等， 两周时间似乎有点勉强。